Python量化交易-Dual Thrust策略

    Dual Thrust策略 

    Dual Thrust策略是一种趋势跟踪系统，属于日内交易策略。该策略由Michael Chalek 在20世纪80年代开发，曾被Future Thruth杂志评为最赚钱的策略之一。

    Dual Thrust系统具有简单易用和适用度广的特点，其思路简单且参数少，配合不同的参数、止盈止损和仓位管理可以为投资者带来长期稳定的收益。而且该策略适用品种较多，被投资者广泛应用于股票、货币、贵金属、债券、能源及股指期货市场等。在Dual Thrust交易系统中，对于震荡区间的定义非常关键，这也是该交易系统的核心。

　　Dual Thrust在Range的设置上，引入前N日的四个价位，Range = Max(HH-LC,HC-LL) 来描述震荡区间的大小。

　　其中HH 是N日High的最高价，LC是N日Close的最低价，HC是N日Close的最高价，LL是N日Low的最低价。这种方法使得一定时期内的Range相对稳定，可以适用于日间的趋势跟踪。

        Dual Thrust对于多头和空头的触发条件，考虑了非对称的幅度，做多和做空参考的Range可以选择不同的周期数，也可以通过参数K1和K2来确定。具体分为两步来实现：

第一步：计算相关参数，得到上轨Buyline 和下轨Sellline：

N日High的最高价HH, N日Close的最低价LCN日Close的最高价HC，N日Low的最低价LLRange = Max(HH-LC,HC-LL)BuyLine = Open + K1*RangeSellLine = Open - K2*Range

第二步：交易逻辑：

        当价格向上突破上轨时，如果当时持有空仓，则先平仓，再开多仓；如果没有仓位，则直接开多仓；

　　当价格向下突破下轨时，如果当时持有多仓，则先平仓，再开空仓；如果没有仓位，则直接开空仓；

　　当K1时，多头相对容易被触发,当K1>K2时，空头相对容易被触发。因此，投资者在使用该策略时，一方面可以参考历史数据测试的最优参数，另一方面，则可以根据自己对后势的判断，或从其他大周期的技术指标入手，阶段性地动态调整K1和K2的值。

策略优化：

         k1和k2的不同大小使得上下轨线的位置产生变化，触发产生信号的时间和价格也不同。不同的期货品种所适合的参数也表现不一。为了体现出Dual Thrust 策略的历史表现，我们以全样本数据集进行样本内测试。经过策略回测，得到有效参数。

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